期货专做远期合约(期货只做日内短线交易)

探讨一种特殊的期货交易策略：专做远期合约，但交易风格却极致短线，只做日内。这看似矛盾的策略，实则蕴含着独特的风险与机遇。它并非简单地将远期合约和日内交易粗暴结合，而是需要对市场、合约、自身交易风格进行深刻的理解和精准的把握。

策略的核心逻辑：远期合约的优势与日内交易的灵活性

传统意义上，远期合约通常被理解为较长期的投资工具，用于对冲风险或进行长期押注。而日内交易则强调短平快的操作，追求当日内获利了结。将两者结合看似矛盾，但其核心逻辑在于利用远期合约的特定属性，并以日内交易的灵活性来规避风险。远期合约通常拥有较大的价格波动空间，这为日内短线交易提供了丰富的盈利机会。同时，远期合约的交割日期较远，这允许交易者有更充足的时间来观察市场变化，并根据实际情况调整交易策略。由于市场波动和不可预测性，持有远期合约过夜存在较大的风险，日内交易的“当日平仓”就成为规避风险的关键。这种策略旨在利用远期合约的价格波动潜力，同时通过日内交易的快速进出避免风险累积。

合约选择：寻找波动性与流动性的平衡点

并非所有远期合约都适合这种策略。选择合适的合约至关重要。合约需要具备足够的流动性，确保能够随时进出，避免因无法平仓而造成损失。高流动性意味着交易成本相对较低，并且能够以相对理想的价格进行交易。合约需要具备一定的波动性，才能提供足够的盈利机会。如果合约价格波动过小，则日内交易的盈利空间有限。需要考虑合约的交割日期，选择合适的交割周期，既能充分利用价格波动，又能避免过夜风险。例如，可以选择交割日期在几个月后的远期合约，但交易风格依然是日内短线操作，这意味着交易者需要对市场有敏锐的洞察力，才能在短期内捕捉价格波动带来的机会。

技术分析与风险管理：日内交易的基石

对于这种策略，技术分析是不可或缺的工具。交易者需要熟练掌握各种技术指标，例如均线、MACD、KDJ等，来判断市场走势和买卖点。同时，需要结合基本面分析，了解影响合约价格的宏观经济因素和行业动态。技术分析并非万能的，市场存在着不可预测性。严格的风险管理是至关重要的。制定合理的仓位管理策略，设置止盈止损点，避免单笔交易损失过大。可以采用金字塔式加仓或其他风险控制方法，来降低风险，提高胜率。需要时刻关注市场变化，及时调整交易策略，避免盲目跟风。

心理素质与纪律性：成功交易的关键

日内交易对交易者的心理素质和纪律性要求极高。由于交易频率高，短时间内可能面临多次盈亏，交易者需要保持冷静，避免情绪化交易。制定明确的交易计划，并严格执行，不轻易改变计划。即使出现亏损，也要保持理性，避免盲目加仓或追涨杀跌。同时，需要定期复盘交易记录，总结经验教训，不断改进交易策略。良好的心理素质和严格的纪律性是成功进行日内交易的关键，也是克服交易过程中各种挑战的关键因素。

交易系统搭建与回测：策略的验证与优化

为了确保这种策略的有效性，需要搭建一个完整的交易系统。这包括交易规则、技术指标、风险管理策略、下单流程等。在实际操作之前，需要对交易系统进行回测，检验其在历史数据中的表现。回测可以帮助交易者发现系统中的缺陷，并进行优化。通过回测，可以评估策略的胜率、盈亏比、最大回撤等关键指标，从而评估策略的风险和收益。只有经过充分回测验证的交易系统，才能在实际交易中获得更高的胜率和更稳定的盈利。

持续学习与适应：应对市场变化的策略

期货市场瞬息万变，交易策略需要不断适应市场变化。交易者需要持续学习新的知识和技术，不断完善自己的交易系统。关注市场新闻、研报等信息，及时了解市场动态。同时，需要不断总结经验教训，改进交易策略，适应市场变化。只有不断学习和适应，才能在日益复杂的市场环境中保持竞争力，长期稳定地盈利。一个成功的交易者，不仅需要具备扎实的交易技能，还需要具备持续学习和适应变化的能力。

总而言之，期货专做远期合约并只进行日内短线交易是一种高风险高收益的策略。它需要交易者具备深厚的市场理解、精湛的技术分析能力、严格的风险管理意识以及良好的心理素质和纪律性。只有在全面掌握了这些要素的基础上，才能更好地把握这种策略的机遇，并有效控制其风险，最终实现稳定的盈利。 切记，任何投资都存在风险，请谨慎决策。